국면 모니터크로스에셋 상관·통화·금리로 읽는 시장 국면 — 일봉 종가 기반 읽기 전용 스냅샷
크로스에셋 동조화 0.27(1년 56퍼센타일) · 원화-달러지수 상관 0.32 · 나스닥 금리베타 10bp당 -1.44% → 국면: 중립 (위험자산 20일 -6.7%)
점수는 동조화 퍼센타일·다운사이드 격차·원화 이탈·금리 베타를 합산한 규칙 기반 값이다. 방향은 위험자산 20일 모멘텀이 정한다. 상관은 인과가 아니며 표본은 최근 1~2년뿐이다.
각 카드는 현재 값, 최근 관측일, 분포 위치, 시계열을 그대로 보여준다. 값이 없는 항목은 비워 둔다.
크로스에셋 동조화
관측 2026-07-27- 60일 창
- 0.4084.7 퍼센타일
- 전체 페어 평균(참고)
- 0.3430.0 퍼센타일
- 1년 중앙값
- 0.26
자산군이 서로 다른 페어들의 평균 상관이다. 값이 높을수록 분산이 듣지 않는 국면이다.
동조화 지수 = 자산군이 서로 다른 페어들의 평균 상관. 주식끼리 (S&P·나스닥·SMH·IGV·EWY)는 구조적으로 0.8 이상이라 평균에서 제외했다. 전체 페어 평균은 참고값으로만 병기한다.
다운사이드 상관
관측 2026-07-27시계열 데이터 없음
- 상승일 상관
- 0.21
- 하락일 − 상승일
- -0.05
- 하락일 표본
- 56일
- 상승일 표본
- 64일
S&P가 내린 날만 모아 계산한 상관을 오른 날 상관과 나란히 놓는다. 두 값의 차이가 '내릴 때 더 뭉친다'는 통념의 크기다.
원화 ↔ 달러지수
관측 2026-07-27- 60일 상관
- 0.02
- 엔화 ↔ 달러지수
- 0.1176.8 퍼센타일
- 원화 ↔ 엔화
- 0.5368.3 퍼센타일
달러가 강해질 때 원화도 같이 약해지면 (+)다. 평시 값을 미리 정해 두지 않고 분포에서 지금 위치로만 판정한다.
환율은 전부 '달러당' 표기라 값이 오르면 해당 통화가 약해진 것이다. 따라서 원화-달러지수 상관이 (+) 인 게 평시다. 이탈 배지는 2년 분포의 p10/p90 을 벗어났을 때만 붙는다.
나스닥 금리 베타
관측 2026-07-27- 결정계수 r²
- 0.219
- 표준오차
- 0.0356
- 모멘텀 팩터(MTUM)
- -1.83%16.5 퍼센타일
10년물 금리가 하루 +10bp 움직일 때 나스닥의 당일 수익률(%)로 환산한 값이다. 음수가 클수록 금리에 민감하다.
베타는 '10년물 금리가 하루 +10bp 움직일 때 해당 자산의 당일 수익률(%)' 로 환산했다. 음수가 클수록 금리에 민감하다. 표본은 최근 60 거래일이고 r² 가 낮으면 관계 자체가 약하다는 뜻이다.
미 국채 금리 레벨
관측 2026-07-27시계열 데이터 없음
- 1일 변동
- -3.8bp
- 5일 변동
- +4.3bp
- 20일 변동
- +26.9bp
- 미 국채 30년
- 5.13%97.0 퍼센타일
미 국채 10년·30년 종가 금리와 최근 변동폭이다. 퍼센타일은 최근 1년 분포에서의 위치다.
위험자산 20일 모멘텀
관측 2026-07-27시계열 데이터 없음
- 반도체
- -10.3%
- 소프트웨어
- +3.1%
- 나스닥
- -1.4%
- 한국
- -18.3%
반도체·소프트웨어·나스닥·한국 네 자산의 20거래일 수익률 평균이다. 판정의 방향은 이 값이 정한다.
상관 매트릭스
값이 클수록 같은 방향으로 움직였다는 뜻이다. 파랑은 반대 방향이다.| 소프트웨어 | 반도체 | S&P 500 | 나스닥 | 한국 | 금 | 구리 | 비트코인 | 장기국채 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 소프트웨어 | — | -0.14 | 0.41 | 0.40 | -0.13 | 0.34 | 0.23 | 0.36 | 0.02 |
| 반도체 | -0.14 | — | 0.69 | 0.76 | 0.88 | 0.25 | 0.40 | 0.20 | -0.03 |
| S&P 500 | 0.41 | 0.69 | — | 0.96 | 0.61 | 0.53 | 0.49 | 0.44 | 0.03 |
| 나스닥 | 0.40 | 0.76 | 0.96 | — | 0.67 | 0.49 | 0.43 | 0.42 | 0.05 |
| 한국 | -0.13 | 0.88 | 0.61 | 0.67 | — | 0.37 | 0.35 | 0.33 | 0.16 |
| 금 | 0.34 | 0.25 | 0.53 | 0.49 | 0.37 | — | 0.57 | 0.68 | -0.05 |
| 구리 | 0.23 | 0.40 | 0.49 | 0.43 | 0.35 | 0.57 | — | 0.42 | -0.30 |
| 비트코인 | 0.36 | 0.20 | 0.44 | 0.42 | 0.33 | 0.68 | 0.42 | — | -0.12 |
| 장기국채 | 0.02 | -0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.16 | -0.05 | -0.30 | -0.12 | — |
관심 페어 — 30일 상관
오른쪽 숫자는 그 페어의 최근 1년 분포에서 지금이 몇 퍼센타일인지다.
- 상관은 인과가 아니다. 동조화가 높다는 건 '같이 움직였다'는 사실일 뿐 누가 누구를 끌었는지는 말해 주지 않는다.
- 주식 인덱스끼리(S&P·나스닥·SMH·IGV·EWY)는 구조적으로 상관이 0.8 이상이라 동조화 지수의 정본은 자산군이 서로 다른 페어만 평균한 값이다.
- 퍼센타일은 최근 252 거래일(약 1년) 분포 기준이다. 그 이전 국면과는 비교하지 않는다.
- 다운사이드 상관은 최근 120 거래일 중 S&P 가 내린 날만 모은 표본이다. 표본이 20일 미만이면 계산하지 않는다.
- 금리 베타는 60일 표본 회귀다. 표준오차와 r² 를 반드시 함께 보고 소수점 아래를 과대해석하지 말 것.
- 환율·비트코인은 미국 증시 휴장일에도 거래되지만, 거래일 캘린더를 S&P 기준으로 잡아 그 날들은 계산에서 빠진다.
- 종가 기준 일간 데이터다. 장중 급변은 다음 날 값에 반영된다.
일봉 종가로 계산한 읽기 전용 스냅샷이며 실시간이 아니다. 비중·목표가·확률을 제시하지 않는다.
가격 데이터 출처: yfinance 일봉 종가 (auto_adjust=True, period=2y)